清华大学金融专业硕士2017考研431《金融学综合》命题大纲

一、 考试性质

《金融学综合》是2017年金融硕士(MOF)专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试要力求反映金融硕士专业学位的特点，科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力，选拔具有发展潜力的优秀人才入学，为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。

二、考试要求

测试考生对于与金融学和公司财务相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。

三、考试内容

第一部分 投资学

1、 投资组合理论与投资组合管理

风险与收益的度量

风险厌恶与风险资产的资本配置

优化风险投资组合与指数模型

积极的投资组合管理理论

投资组合业绩评估

2、 均衡资本市场

资本资产定价模型

无套利定价理论

有效市场假说

证券收益的实证分析(包括：CAPM，APT，Fama-French三因子模型)

3、 固定收益证券

债券的价格与收益

利率的期限结构

利率风险管理

信用风险和信用衍生产品

4、 期权、期货与其它衍生证券

期权定价理论和运用

期货和互换

期权、期货和互换市场

5、 金融中介、机构

资产市场类别与金融工具

证券交易和监管机制

金融机构(包括：共同基金、投资公司、对冲基金)

第二部分 公司财务

1、 财务报表分析

会计报表

财务比率分析

2、 资本预算

现金流与折现

投资决策方法比较

自由现金流

项目净现值

3、 价值

债券的估值

股票的估值

4、 公司资本成本

股权成本与市场投资组合

贝塔(b)的估计

债务成本

加权平均资本成本(WACC)

5、 资本结构与公司价值

完全市场中的资本结构与公司价值

课税、财务困境与资本结构

第三部分 货币银行和国际金融

1、 商业银行以及其它金融机构

商业银行业务及其创新

商业银行的风险管理

金融体系的构成和功能

各类金融机构的主要功能

金融创新及其影响

2、 中央银行以及金融监管

中央银行职能和业务

金融监管理论和金融监管措施

巴塞尔协议

3、 货币供求给理论与货币政策

货币的供给需求理论

通货膨胀与通货紧缩

货币政策的目标和工具

货币政策操作和传导机制

4、 国际收支与国际资本流动

国际收支平衡表和国际收支调节

国际储备

国际资本流动

国际货币体系

5、 外汇与汇率

汇率与汇率制度

币值、利率与汇率

汇率决定理论

6、 国际金融市场

外汇期货与期权

货币互换，利率互换，远期利率协议

欧洲货币市场

四、考试方式与分值

本科目满分150分，其中，投资学、公司财务和货币银行部分各50分，由清华大学命题，全国统一考试。

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